روش‏ها و ابزار گردآوری اطلاعات

 

برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و سوابق موضوع تحقیق از روش مطالعه کتابخانه‏ای که شامل اسناد ومدارک، آمارنامه‏های رسمی و ژورنال‏های دیجیتالی می‏باشد، استفاده شده است.

همچنین اطلاعات شامل اسناد و مدارک رسمی داده آماری مرتبط با موضوع ازطریق داده‏های مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی و در ابعاد مختلف (از جمله سن، سابقه، منابع، مصارف، درآمد و سرمایه‏گذاری) جمع‏آوری گردیده است. در این پژوهش از روش استفاده از اطلاعات و مدارک موجود با بهره گرفتن از برنامه‏نویسی و تهیه گزارش از بانک اطلاعاتی سازمان تأمین اجتماعی ،جهت استخراج داده و بررسی مولفه‏ها، بهره می‏ ‏بریم.

3- 5 طرح تحقیق

موضوعات و مسائل مربوط به طرح تحقیق عبارتند از: هدف مطالعه، نوع مطالعه، جامعه و نمونه آماری، حجم نمونه آماری، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش‏ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات، انواع روابط بین متغیرها در تحلیل آماری، مدل آماری و همین طور تصمیم‌گیری درمورد روش آماری (طرح مسیر) برای آزمون فرضیه‌ها (تجزیه و تحلیل داده‌ها) است.

3- 5- 1 هدف مطالعه

بررسی‌ها می‌توانند، ماهیتاً اکتشافی یا توصیفی باشند و به قصد آزمون فرضیه‌ها انجام گیرند. در تحقیق حاضر، هدف مطالعه، آزمون فرضیه‌ها بوده است. مطالعه‏ای که متضمن آزمون فرضیه‌هاست، معمولاً تلاش می‌کند تا ماهیت روابطی خاص را تبیین کند یا تفاوت‏های بین گروه‌ها یا استقلال دو عامل یا بیشتر را در یک وضعیت تبیین کند. آزمون فرضیه‌ها به درک بیشتری از روابطی که بین متغیرها وجود دارد کمک می‌کند. آزمون فرضیه‌ها همچنین می تواند روابط علت و معلولی را نشان دهد و تاثیر شوک‏ها بر هر یک از متغیرها را مطالعه و پیش‏بینی نماید.

3- 5- 2 نوع مطالعه

نوع مطالعه انجام گرفته در خصوص بررسی تاثیر سن و سابقه بر منابع و مصارف، توصیفی- آماری است. در این تحقیق، ما مساله تحقیق را در قالب بررسی آمار و اطلاعات و با توجه به روش‏های متداول طرح‏ریزی نموده و به بررسی نتایج می‏پردازیم.

بطور کلی دو روش اصلی برای بررسی‏های مرتبط با حوزه منابع و مصارف تأمین اجتماعی وجود دارد: روش اکچوئری و روش اقتصاد‏سنجی. ما در این تحقیق از روش اقتصاد‏سنجی و تحلیل رگرسیون با تکیه بر بررسی علیت میان متغیرها، آزمون VAR و تحلیل شوک‏های احتمالی به جهت بهره‏گیری از نتایج پیش‏بینی‏های این شوک‏ها استفاده خواهیم کرد.

3- 5- 3 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر، داده های سری زمانی‏های مربوط به منابع، مصارف، سن و سابقه اقراد تحت پوشش تأمین اجتماعی را در بین سال‏های 1340 تا 1390 کل کشور مورد بررسی قرار می‏دهد.

3- 5- 4 حجم نمونه آماری

آمار و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوط به سالهای 1340 تا 1390 می‏باشد که با توجه به عدم وجود آمار سری زمانی برای سال‏های دهه 40 تا 50 برای برخی متغیرها از جمله در آمد‏های ناشی از سرمایه‏گذاری و محدودیت‏های بسیار برای تهیه داده‏های مناسب در کشور، برخی از آمارهای مربوطه از 1357 و 1365 شروع به جمع‏آوری شده‏اند که برای حل این مشکل نوع تغییرات را برای هر بررسی برحسب معنی‏داری و دقت‏های علمی لازم تطبیق داده‏ایم.

3- 5- 5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در مدیریت، تحقیقات اغلب با سؤال و فرضیه شروع می‌شوند. فنون آمار استنباطی برای پاسخ به سوالات تحقیق‌، همان فنون تخمین آماری هستند. بسیاری از تحقیقات مدیریتی از مرحله سؤال گذر کرده، به مرحله فرضیه می‌رسند. فرضیه حدس زیرکانه در خصوص پارامتر جامعه است.  فنون آماری مناسب  برای بررسی صحت یا سقم فرضیه‌ها، ‌فنون «آزمون فرض آماری» هستند.

3- 5- 6 روش‏ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات

پس از جمع‏آوری اطلاعات و ورود داده به نرم افزار، ‌جهت تجزیه و تحلیل آن‏ها از روش‏های مختلف آماری، استفاده شده است. روش‏های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی (شامل جداول فراوانی، رشد متوسط و …) و فنون آمار استنباطی شامل آزمون فرض آماری از جمله بررسی علیت گرنجر، VAR و تحلیل شوک و تحلیل حساسیت می‏باشند.

نرم افزار اصلی مورد استفاده در این مرحلهEviews  بوده که برای تخمین پارامترها، آزمون های آماری، ارائه آمار توصیفی و روش‏های پیچیده‏تر مورد استفاده درتحقیق کاربرد وسیعی دارد.

3- 5- 7 انواع روابط بین متغیرها در تحلیل آماری

دو راهی که یک متغیر پیش‌بینی‌کننده ممکن است بر یک متغیر وابسته تأثیر بگذارد، شامل:

1- اثر مستقیم: بیانگر یک اثر مستقیم متغیر x بر روی متغیر y است (x ® y )

2- اثر غیر مستقیم: یک اثر غیرمستقیم متغیر x بر روی y از طریق یک متغیر پیش‌بینی‌کننده دیگر می‏باشد. رابطه بین X و Y وقتى غیر مستقیم است که X علت Z است و Z نیز به نوبه خود در Y اثر دارد.

بسیاری از پژوهشگران مایل‏ند اثر کلی یک متغیر را بر متغیر دیگر محاسبه کنند؛ این کار از طریق جمع اثر مستقیم با مجموع آثار غیرمستقیم آن به دست می‌آید. آثار غیرمستقیم از طریق حاصل‏ضربِ ضرایب هر مسیر محاسبه می‌شود.

3- اثر کاذب: رابطه بین X و Y وقتى کاذب (Spurious) است که Z علت هر دو متغیر X و Y باشد.

4- اثرات تحلیل نشده: رابطه بین دو متغیر وقتى تحلیل نشده است که هر دوى آن‏ها برونزا (exogenious)  بوده و بنابراین تبیین تغییرپذیرى بین آن‏ها توسط مدل امکان‏پذیر نباشد.

3- 5- 8. مدل آماری

با توجه به عدم وجود مدل مشخص ریاضی در مطالعات ادبیات تحقیق به این نتیجه رسیدیم که از روش‏های آماری که عدم اتکایی بنیادین به مدل‏های ریاضی دارند استفاده نماییم؛ از جمله این روش‏ها، روش VAR و بررسی علیت گرنجر هستند که توانایی کوتاه‏مدت و بلندمدت متغیرها را در پوشش تغییرات دوره‏ای (در این جا یک ساله) و تحلیل شوک‏ها ارزیابی می‏کنند. انتخاب متغیرها بر حسب بررسی مطالعات پیشین از جمله پورموسی (1393) و همچنین برحسب رعایت الگوهای نظری بنیادین در انتخاب متغیرهای دخیل در مدل صورت گرفته است.

 

 

 

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده‏ها

 

 

 

 

 

 

 

4- 1 مقدمه

در این فصل بطور خلاصه به توصیف، بررسی و نتیجه‏گیری از داده‏های بدست آمده در این تحقیق می‏پردازیم و ابتدا با ارائه آماری توصیفی به بررسی نسبت‏های درصد رشد و توزیع سنی و جنسیتی اطلاعات بدست آمده می‏پردازیم، سپس به بررسی الگوی نظری و روش‏های آماری مورد استفاده در این تحقیق پرداخته و نهایتاً نتایج حاصل از برآورد الگوهای بکار رفته را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

همانطور که در فصول پیشین اشاره شد، صندوق‏های بازنشستگی با هدف جبران خدمات کارکنان جامعه در سنین بالا و ایجاد سیستمی برای امنیت‏بخشی به عوامل تولید امروز جامعه و تأمین امنیت روانی آنها برای روزهای آتی نقش بسیار مهمی در رضایت و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی کشور ایفا می‏کنند. اما آنچه اهمیت موضوع را دوچندان می‏کند حفظ توانایی این صندوق‏ها با فراهم نمودن منابع کافی برای پرداخت‏های آتی بین نسلی می‏باشد که از طرق مختلف در سبد منابع این صندوق‏ها جاری می‏شوند و در عناوین مصرفی متعددی از جمله مستمری یا حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگان، وحقوق وظیفه‏بگیران خود را نشان می دهند؛ لیکن توجه به تأمین تعادل بین منابع و مصارف علی الخصوص در شرایطی که کشور با نرخ‏های کاهنده رشد جمعیت مواجه می‏باشد، نگرانی از وضعیت تعادل منابع و مصارف را دو چندان حائز اهمیت می‏نماید. در این بین پارامترهایی چون سن و سابقه به مثابه پارامترهایی درون‏زا بر الگوهای منابع و مصارف تاثیر می‏گذارند و ما در صدد روشن کردن میزان و عمق این تاثیرات هستیم.

4- 2 روش تحقیق

4- 2- 1 بررسی آمار رگرسیونی

در بسیاری از بررسی‏های مبتنی بر روش‏های اقتصاد‏سنجی، از دینامیسم‏های کوتاه‏مدت مدل‏های تعدیل جزئی استفاده شده است. امروزه، به پیروی از انگل- گرنجر بر همگان آشکار شده است که اگر ایستایی متغیرها در سری زمانی نادیده گرفته شود، امکان دارد نتایج رگرسیون جعلی به وجود آمده و آمارهای متداول از درجه اعتبار ساقط شوند. البته برخی معتقدند بشرط لحاظ کردن وقفه‏های مناسب با بهره گرفتن از روش‏های سنتی تخمین نیز می‏توان مشکل ناایستایی را حل نمود.

4- 2- 2 آزمون ایستایی

از آنجا که یکی از انواع مهم داده‏های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی، داده‏های سری زمانی است، در این بخش با نگرشی دقیق، این نوع داده‏ها مورد بررسی قرار می‏گیرند. زیرا این نوع داده‏های آماری دارای ویژگی‏های خاصی برای پژوهشگران هستند. اهمیت بررسی سری زمانی را می‏توان چنین عنوان کرد:

در تحقیقات مبتنی بر داده‏های سری زمانی فرض می‏شود که سری زمانی ایستا(ساکن یا پایا) است. در رگرسیون مبتنی بر متغیر های سری زمانی ( رگرس یک متغیر سری زمانی بر سر زمانی دیگر) محققان غالبا  بالایی را مشاهده می‏کنند ، هر چند که رابطه معنی‏داری بین متغیر‏ها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان‏دهنده رگرسیون جعلی است. این مشکل ناشی از آن است که هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حرکت‏های صعودی و نزولی) نشان می‏دهند و لذا    بالایی که مشاهده می‏شود، ناشی از وجود متغیر زمان است نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیر‏ها. برای بررسی ایستایی از آزمون های دیکی-فولر و دیکی-فولر انباشته استفاده می‏شود.

در ذیل به آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته می‏پردازیم:

برای بررسی ایستایی در سری‏های زمانی از آزمونی که به آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته مشهور است و به صورت زیر می‏باشد استفاده می‏کنند:

∆xt=α+β.t+mxt-1+  . ∆xt-1 + εt

که در آن ∆ عملکرد تفاضل اول وt ε جمله اختلال خالص است. در این حالت نیز، فرضیه صفر، داشتن ریشه واحد برای متغیر سری زمانی xt است. به عبارت دیگر، فرضیهH0: m=0  بوده که معادل H0:  است. تعیین تعداد وقفه‏ها معمولاً به طور تجربی به دست می‏آید. یک روش برای تعیین تعداد وقفه‏ها استفاده از آمار دوربین- واتسون (D.W) است. همچنین می‏توان از آمار t برای تعیین وقفه‏ها استفاده کرد.

4- 2- 3 آزمون علیت

شاید تا کنون به این نتیجه رسیده باشیم که رگرسیون و تحلیل آن، وابستگی یک متغیر به متغیر‏های دیگر را بررسی می‏کند؛ اما لزوماَ معنای علیت از آن مستفاد نمی‏شود. حال اگر به حالت زیر توجه شود که بر اساس آن، دو متغیر (y,x) یکدیگر را طبق وقفه‏های توزیع شده‏ای تحت تاثیر قرار می‏دهند، سوال این است که آیا می‏توان گفت که تغییرات x موجب تغییرات y می‏شود (x→y) یا یه عکس تغییرات y علت تغییرات x می‏شود(x→y) است و یا اینکه اصلاً بازخوردی بین هر دوی آن‏ها وجود دارد؟ به طور خلاصه آیا می‏توان جهت علیت (رابطه علت و معلولی) را در حالتی که بین دو متغیر رابطه تقدم و تاخری وجود دارد، از نظر آماری کشف نمود؟ پاسخ به این سوال بر حسب ادبیات مندرج در آزمون علیت گرنجر مثبت است.

در این بخش، از آزمون نسبتاً ساده‏ای در رابطه با بحث علیت که توسط گرنجر ارائه شده استفاده می‏کنیم.

4- 2- 4 الگوی خود توضیح برداری(VAR)

در تحلیل چند متغیره سری‏های زمانی، باید ارتباط درونی سری‏های زمانی بررسی شود. هنگامی که تعداد متغیر‏های مدل بیش از دو باشد، ممکن است بیش از یک بردار هم‏انباشتگی بین متغیر‏ها وجود داشته باشد. در چنین شرایطی برای اینکه ارتباط تمامی متغیر‏ها با یکدیگر در نظر گرفته شود باید به روش‏های دیگری توسل جست. یکی از روش‏های مرسوم برای چنین امری‏، استفاده از مدل معادلات همزمان است. ویژگی‏ای که این مدل دارد این است که متغیر‏ها با وقفه درون‏زا به عنوان متغیر‏های از پیش تعیین شده وارد مدل شده‏اند و به همین دلیل به چنین مدلی “مدل معادلات همزمان پویا” می‏گویند. اما در این مدل‏، با دو مشکل اساسی مواجه هستیم؛ مشکل اول تقسیم‏بندی متغیر‏های سری زمان به درون‏زا و برون‏زا است و دیگری اعمال قیود بر روی پارامتر‏های مدل، به منظور تشخیص و شناسایی الگو است.

سیمز (1980)، با بهره گرفتن از قیود اعمال شده برای شناسایی الگوها معتقد است که این قیود با تئوری‏های پویا سازگاری ندارد. وی می‏نویسد: تئوری‏ها فقط در مورد اینکه چه متغیر‏هایی در طرف راست معادلات باید ظاهر شوند، سخن می‏گویند.

بر مبنای این روش، گروه متغیر‏های برون‏زا وجود نداشته و فقط یک دسته معادلات با وقفه‏های مساوی برای همه متغیر‏ها تخمین زده می‏شود. سیمز (1980)، این روش را اتورگرسیون برداری یا همان VAR می‏نامد که منطقاً بسیار شبیه به آزمون علیت گرنجر است. ویژگی دیگر این روش عدم نیاز به پشتیبانی مدل ریاضی است که همین عامل باعث شد تا ما در این تحقیق از این روش به عنوان روشی مکمل برای بررسی تاثیرات – و شوک‏های متغیرها- استفاده نماییم.

4- 2- 5 توابع عکس العمل تجزیه و واریانس

یکی از کاربردهای الگوی VAR ردیابی واکنش الگو (متغیر‏ها) در پی شوک در هر یک از متغیر‏هاست که در این حالت Yt و Xt را تابعی از روش‏های جاری و با وقفه1t ε نوشت و به آن‏ها تابع عکس‏العمل گویند؛ به عبارت دیگر، توابع، مسیر پویاییِ سیستم در پاسخ به شوک‏های وارده را نشان می‏دهند.

به عنوان مثال سیستم دو متغیره زیر را در نظر بگیرید( برای سادگی عرض از مبدأ در نظر گرفته نمی‏شود و نیز یک وقفه اختیار می‏شود). در این سیستم دو متغیره به منظور جدا کردن اثر تغییر یک متغیر بر دیگری ابتدا می‏توان مقادیر دو متغیر Yt و Xt (برای قبل از زمان t=0) را معادل صفر در نظر گرفت و سپس به عنوان مثال Yt را معادل یک واحد در زمان افزایش می دهیم یعنی εt=1حال می‏توان مسیر پویایی سیستم را در طی زمان هایt=1.2.3…  در صورتی که شوک دیگری رخ ندهد، دنبال کرد. به عبارت دقیق‏تر، می‏بینیم مقادیر آنی متغیر Xt طی زمان در اثر شوک یک واحدی از جانب Yt چگونه تغییر می‏یابد.

4- 3 معرفی نامگذاری‏ها

در این تحقیق متغیرهای دخیل با نام گذاری زیر مورد استفاده قرار گرفته‏اند و عملگر d برای نشان دادن دیفرانسیل و عملگرl  برای نشان دادن لگاریتم مورد استفاده قرار گرفته است.

MIANGSABEGHE: معرف میانگین سابقه می‏باشد.

MINGSENBAZ: معرف میانگین سن بازنشستگی می‏باشد.

GMSRAFKOL: معرف نرخ رشد مصارف کل می‏باشد.

GMNBKOL: معرف نرخ رشد منابع کل می‏باشد.

MNBKOL: معرف مقدار منابع کل می‏باشد.

MNBBIMEI: معرف مقدار منابع ناشی از دریافت حق بیمه می‏باشد.

MNBSARMAYE: معرف مقدار منابع سرمایه‏ای می‏باشد.

MOSMARIASLI: معرف تعداد مستمری‏بگیران اصلی می‏باشد.

MSRAFDARMAN: معرف مصارف درمان می‏باشد.

NSBTMSRAFMNBBIME: معرف نسبت مصارف به منابع درآمد حق بیمه می‏باشد.

MSRAFKOL: معرف مقدار مصارف کل می‏باشد.

NSBTMNBBEMSRAF: معرف نسبت منابع به مصارف می‏باشد.

 

4- 4 نتایج آزمون علیت گرنجر

از این آزمون  برای حذف متغیرهایی که در مجموع رابطه معنی‏داری ندارند استفاده شده است که نتایج آن در جدول (4- 1) آمده است. توضیح اینکه در انتخاب متغیرها دو مشکل وجود داشت؛ اول اینکه منابع کل از خود، رابطه‏ای معنادار با سن و سابقه نشان داد که بعد از بررسی‏های نتایج، معلوم شد به دلیل عدم وجود همبستگی معنی‏دار بین منابع ناشی از سرمایه‏گذاری (که در منابع کل به‏عنوان یک پارامتر اصلی دخیل است) با پارامترهای سن و سابقه، رابطه علیت میان منابع کل، سن و سابقه به درستی معنی‏دار نیست؛ بنابراین به سراغ بررسی منابع ناشی از پرداخت‏های حق بیمه رفتیم که این رابطه با حذف اخلال عدم همبستگی درآمدهای ناشی از سرمایه‏گذاری، توانست رابطه علیت مناسبی با سن و سابقه نشان دهد.

موضوع دوم اینکه متغیر متوسط سن بازنشستگی به دلیل خاصیت اصلی میانگین بودن متغیر دچار یکنواختی است و تغییرات معنی‏دار خود را در حین درج آمار و انجام عملیات میانگین‏گیری از دست داده است. بنابراین چاره‏ای نبود جز تفاضل‏گیری از این متغیر تا از این طریق بروز تفاوت‏های بین دو دوره را به معرض آزمون قرار دهیم که این عمل نیز موفقیت آمیز بود.

در کل به دلیل اینکه با بهره گرفتن از عملگر تفاضل (d) درجه آزادی را از دست می‏دهیم و تفاسیر مشکل‏تر می‏شود، اما این کار به دلیل ماهیت میانگین بودن این متغیر امری لازم و تا حدی غیرقابل اجتناب است.

به جهت اطمینان از صحت نتایج علیرغم تعداد مشاهده و درجه آزادی، این آزمون‏ها تا وقفه ی 5 نیز مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه نتایج وقفه 2 را تایید کرد. ما در این‏جا به ذکر وقفه 2 آزمون علیت بسنده می‏کنیم.